REGプロシジャにはCLASSステートメントがないため，カテゴリ変数をモデルに含める場合，事前に数値型でダミー変数を用意しないといけなかったり X*Yといった交互作用の記述をmodelステートメント内にかけないことから，例えば
data class1;
set sashelp.class;
sexn = choosen(whichc(sex,"男子","女子"),0,1);
age_height=age*height;;
run;
proc reg data=class1;
model weight = age height sexn age_height;
run;
quit;
などとして
こういう感じに解析したりしてるわけですが
HPREGだと
proc hpreg data=sashelp.class;
class sex;
model weight = age height sex age*height;
run;
quit;
基本的にはREGプロシジャで，できることを押さえた上で，機能拡張されているような印象ですが，REGにあってHPREGにない機能もあり，似たことのできるGLM,GLMSELECTとの機能比較などは公式リファレンスにあるのでそちらを参照ください．
「PROC HPREG Contrasted with Other SAS Procedures」
https://documentation.sas.com/doc/en/stathpug/15.2/stathpug_hpreg_overview02.htm